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海外私募

上半年对冲基金最高赚四倍多 事件驱动领跑

时间:2016-12-12 11:54:33  作者:  来源:  查看:688  评论:0
内容摘要:  私募排排网讯2015年上半年中国对冲基金策略分类收益排行榜发布,在同期沪深300指数上涨26.58%的情况下,八大策略对冲基金有超过6个月持续业绩记录的2260只产品,上半年整体收益上涨31.32%,大幅跑赢同期沪深300指数4.74个百分点。八大策略均实现正收益,其中事件驱...
  私募排排网讯 2015年上半年中国对冲基金策略分类收益排行榜发布,在同期沪深300指数上涨26.58%的情况下,八大策略对冲基金有超过6个月持续业绩记录的2260只产品,上半年整体收益上涨31.32%,大幅跑赢同期沪深300指数4.74个百分点。八大策略均实现正收益,其中事件驱动策略上半年整体表现最佳,债券策略则整体表现垫底。

  从单只产品收益表现看,管理期货策略单账户产品“小强投资”以421.01%的收益问鼎月度总排名第一,另外,“倚天雅莉3号”、“盛世源量化中性阿尔法1号”、“盈捷众鑫定增3号”、“前海方舟FOF财富管理一号”、“宏源股债双丰4号B”、“从容全天候基金1期”和“中原证券星火一号”分别获得股票策略、相对价值、事件驱动、组合基金、债券策略、宏观策略和复合策略产品组收益第一名。

  八大策略对冲基金整体上涨31.32% 事件驱动表现最佳债券策略垫底

  上半年A股表现先扬后抑,1--6月中旬延续着大牛市的走势,不断创出新高,在6月12日再次刷新7年历史新高后,A股市场出现戏剧性转变,陷入史上罕见的股灾,千股跌停的局面频现。

  虽然6月下旬市场遭遇了暴跌,但截至6月30日,上半年A股整体表现仍然不俗,沪深300指数上涨26.58%,沪指上涨32.23%,深成指上涨30.17%,创业板指数和中小板指数更是分别暴涨94.23%和69.06%。

  根据融智评级中国对冲基金策略分类,纳入2015年上半年排名统计的股票策略、相对价值策略、管理期货、宏观策略、事件驱动策略、组合基金、债券策略、复合策略等八大策略产品数量分别有1363、128、381、9、59、57、182、81只,全部2260只产品上半年整体收益上涨31.32%,跑赢同期沪深300指数4.74个百分点。

  据私募排排网数据中心统计,七大策略中,上半年事件驱动策略整体表现最佳,59只产品平均收益大幅上涨54.05%,大幅跑赢同期沪深300指数26.58%的涨幅,并且所有产品均实现正收益。

  数据还显示,纳入半年度统计排名的59只事件驱动策略私募产品中,券商资管产品高达46只,所占比例为77.97%,上半年平均收益为49.77%;策略方面,定向增发产品高达56只,所占比例为94.92%,上半年平均收益为52.93%。

  股票策略上半年整体表现同样出色,1363只股票策略产品上半年大幅上涨47.36%,大幅跑赢大盘的26.58%,1322只产品获得正收益。

  上半年前几个月的牛市行情火爆,个股行情更加火爆,高收益产品不断涌现。8只股票策略产品上半年收益超过200%,81只产品收益翻倍,552只产品涨幅超50%,占比40.50%,917只产品收益超30%,占比67.28%,1008只产品跑赢大盘,占比达73.95%。另外,上半年股票策略私募产品业绩分化严重,17只产品跌幅超过10%,8只跌幅超20%,首尾相差高达382.81%。

  复合策略亦表现不俗,81只复合策略产品上半年平均收益上涨41.08%。其中,收益翻倍的产品有5只,收益超50%的有23只,占比28.4%,取得正收益的有79只,占比97.53%。

  随着2015年上半年A股一路高歌猛进,阳光私募产品业绩表现红火,组合基金策略产品亦取得不俗成绩。上半年共有57只组合基金策略私募产品纳入收益统计排名,平均收益率为36.28%,首尾收益相差高达195.4%。其中高达56只录得正收益,仅有一只负收益产品。

  通过数据还发现,上半年组合基金产品类型包括信托、券商资管、自主发行、公募专户,数量分别有32只、17只、6只、2只,平均收益率分别是45.27%、9.97%、56.25%、56%。

  接下来是宏观策略,纳入统计排名的9只宏观策略产品,上半年平均上涨35.34%,并且均实现正收益。

  随着中证500、上证50等对冲工具的一 一问世,对经常采用对冲工具平滑风险和提高收益的私募具有不小的辅助作用。在行情的配合与对冲工具的逐步丰富还有策略不断的调整改进,今年的相对价值策略的表现将去年第四季度的阴霾一扫而空,特别是市场中性型策略表现强劲。上半年128只相对价值策略产品平均收益上涨18.21%,其中实现正收益的产品有120只,占比高达93.75%。

  128只相对价值策略产品中,包括14只相对价值复合策略产品,上半年平均收益为19.27%,106只股票市场中性产品,上半年平均收益为18.42%,8只ETF套利产品,上半年平均收益为13.56%。

  据私募排排网统计,纳入半年度统计排名的381只期货私募产品,上半年整体收益率为14.88%,其中实现正收益的产品有252只(包括61只收益为零的产品),占比高达66.14%,远超一半。

  股指期货走出的两波波澜壮阔的大行情为部分期货私募斩获高收益提供了良机。数据显示,在实现正收益的252只期货私募产品中,上半年最高收益为421.01%,6只产品收益在421.01%~200%之间,12只产品收益在200%~100%之间,15只产品收益在100%~70%之间,30只产品收益在70%~40%之间,50只产品收益在40%~20%之间,78只收益在20%之内。

  期货市场的双向操作跟杠杆机制使得期货私募业绩分化极其严重。上半年共有129只期货私募产品收益为负,其中12只跌幅在50%~80%之间,另有5只跌幅超80%,跌幅最大的产品收益为-95.91%,与收益最高的产品相比,上半年期货私募首尾业绩相差516.92%。

  债券策略整体表现垫底,上半年纳入统计排名的182只债券策略私募产品平均收益率为3.38%,其中有159只产品实现了正收益,占比高达87.4%,最高收益率达33.11%。负收益产品仅有23只,整体亏损额度不大,最大亏损为46.88%,首尾收益相差高达79.99%。

  八大策略前三排名上半年最牛对冲基金赚421.01%

  定增产品仓位高,投资集中等特点使得个别定增私募在上半年的火爆行情中斩获高收益,事件驱动策略私募前三甲均为定增产品。其中“盈捷众鑫定增3号”上半年表现最牛,截至6月19日,该产品上半年以312.75%的收益夺魁,大幅领先第二名78.75个百分点。该基金由泛盈捷资产潘文涛掌管,成立于2014年11月04日,自成立运行至今,在同期沪深300指数上涨84.51%的情况下,该基金斩获311.10%的高收益,远跑赢同期大盘。

  另外2只上半年收益翻倍的产品分别是“广发恒定14号”和“广发恒定13号”。资料显示,这2只产品均属于广发证券资产旗下券商资管产品,主要参与定向增发。前者截至6月18日,上半年以234.00%的收益夺得亚军,自2014年5月28日运行至今,累计净值为5.8513元。后者截至6月25日,上半年以168.08%的收益夺得季军,自2014年6月5日运行至今,累计净值为4.6884元。

  股票私募前三甲收益均翻两倍,其中倚天投资叶飞管理的“倚天雅莉3号”继续以351.89%收益登上上半年私募冠军宝座,截至6月29日,该产品累计净值为3.3747。今年以来,该产品主要受益于新股、互联网金融等众多热门板块的飙升,擅抓热点,短线切换灵活的叶飞把握住了牛市行情,净值实现了惊人的大幅飙升。对于未来行情,叶飞认为市场已经见底,市场短期信心部分恢复,有望反弹4300。目前满仓运作,看好超跌的次新股以及超跌科技股,超跌医药股。

  私募明星泽熙投资是市场的常胜将军,今年继续着神奇的表现。6月在市场暴跌之际,旗下产品逆市大涨,“华润信托-泽熙1号”和“山东信托-泽熙3期”6月分别大涨56.07%和13.92%。凭借着6月的神奇表现,这两个产品今年以来收益率分别高达279.94%和226.29%,分别排第二和第六名。截至6月26日,最新净值分别为3.716和2.8159,累计净值更是分别高达惊人的30.0281和27.9009。

  皓泽投资旗下的“西部信托-清皓1期(小雅1号)”今年以来表现十分抢眼,以270.67%的高收益拿下上半年股票私募排行榜的第三名,累计净值为3.7067。

  成立于2014年年底的中原证券管理的“中原证券星火一号” 以210.37%的收益,轻松拿下半年度复合策略的冠军头衔。该产品是半年度唯一一只收益涨幅超过200%的产品,目前净值达2.9079。

  德亚投资整体表现出色,旗下产品“德亚进取1号”、“德亚中财3号”上半年收益依次以149.92%和109.56%的收益囊括亚军和季军。

  组合基金中,排名第一的是“前海方舟FOF财富管理一号”,上半年收益率高达192.27%,大幅领先第二名103.39个百分点。该产品成立于2014年11月,基金经理是赵晨,投资顾问是前海方舟资本,累计净值是3.177元。

  “中信信托-融惠优选2期”以88.88%夺得第二名,该产品成立于2013年10月25日,累计净值为210.62。“冠石FOF一号”以80.8%收益位居第三名,产品成立于2014年11月26日,累计净值为1.799,投资顾问是冠石资产,基金经理是文勇军。

  相对价值策略前三甲依次由“盛世源量化中性阿尔法1号”、“光大银行-双翼对冲1号”和“盛世源量化中性阿尔法3号”获得,这3只产品上半年收益分别为103.52%、90.43%、84.00%。值得注意的是,“盛世源量化中性阿尔法1号”和“盛世源量化中性阿尔法3号”同属于盛世源资产陶欣掌管。

  期货私募基金组中,复合交易策略产品“富利步步为盈1号”半年度收益最高夺魁,截至6月30日,该产品上半年收益为235.45%,大幅领先第二名109.41个百分点。资料显示,“富利步步为盈1号”由大连富利投资管理,产品成立于2014年7月23日,自成立运行至今,累计净值已高达4.963827元,意味着该产品成立运行仅1年零1个月的时间,产品收益率高达296.38%。富利投资采用全品种的趋势追踪策略。上半年成功抓住了黑色、油脂、化工、豆粕等品种的机会,在后半期,也抓住了股指期货的上涨机会,并且在调整的第二天,也就是5170点附近成功撤离。

  系统化趋势产品“九坤量化一号”上半年以126.04%的收益夺得半年度亚军,自成立运行至今,累计净值为3.0979元。今年开始,九坤投资把关注度转向股指期货,上半年公司加入了一些股指的策略,接着在5月份,公司又加入了股指的高频策略,所以从5月后“九坤量化一号”涨势更加凌厉。

  季军则由期期投资王伟掌管的“期期禾沣一号”获得,该产品是一只主观趋势产品,上半年收益为95.03%,累计净值为1.852998元。

  期货私募单账户组前三甲均为系统化趋势产品,其中“小强投资”半年度收益最高,截至6月30日,上半年以421.01%的超高收益排第一名。该产品由小强趋势投资掌管,成立于2014年9月9日,自成立运行至今,不足1年时间,累计净值已高达惊人的18.793075元。根据最新净值显示,截至7月9日,该产品累计净值已经从6月30日的18.793075元飙升至27.0381元。

  小强趋势投资采用量化趋势策略,策略会选择市场容量大并且不易被操控的品种进行操作。上半年成功抓住了股指期货的上涨和下跌趋势。

  基金组中表现出色的凯纳资本,旗下单账户同样表现出色。截止6月30日,由凯纳资本掌管的“凯纳迅猛龙”上半年收益为372.06%,仅次于“小强投资”排第二名。该账户成立于2013年9月9日,自成立运行至今,累计收益为12.649114元。凯纳资本有一套自己的量化择时模型,上半年我们做了20多个品种,但主要收益来自于股指期货。

  排名第三的“郅治资产-正道程序化1号”,上半年操作股指期货收益为334.57%,累计净值为5.763601元。

  上半年“中信信托-上海证大1201期”、“东北元伯3号”、“华西金网1号”等3只产品,依次以33.11%、19.38%和18.75%的收益,占据债券策略私募前三甲。

  
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